Eigene Elektronische Handelssysteme

Trading Systems: Aufbau eines Systems Bisher haben wir die Grundkomponenten der Handelssysteme, die Kriterien, die sie erfüllen müssen, und einige der vielen empirischen Entscheidungen diskutiert, die ein Systemdesigner machen muss. In diesem Abschnitt werden wir untersuchen, den Prozess des Aufbaus eines Handelssystems, die Überlegungen, die gemacht werden müssen, und einige wichtige Punkte zu erinnern. Der Six-Step-Systemaufbau 1. Setup - Um mit dem Aufbau eines Handelssystems zu beginnen, benötigen Sie mehrere Dinge: Data - Weil der Systemdesigner umfangreiche Backtests durchführen muss. Vergangenheit ist wichtig für den Aufbau eines Handelssystems. Solche Daten können in die Handelssystem-Entwicklungssoftware oder als separater Daten-Feed integriert werden. Live-Daten werden oft für eine monatliche Gebühr zur Verfügung gestellt, während ältere Daten kostenlos erhalten werden können. Software - Obwohl es möglich ist, ein Handelssystem ohne Software zu entwickeln, ist es höchst unpraktisch. Seit den späten 90er Jahren ist Software ein integraler Bestandteil des Baus von Handelssystemen. Einige allgemeine Merkmale ermöglichen dem Händler, die folgenden Schritte auszuführen: Automatische Platzierung von Trades - Dies erfordert oft eine Genehmigung vom Broker s Ende, da eine ständige Verbindung zwischen Ihrer Software und dem Brokerage vorhanden sein muss. Trades müssen sofort und zu genauen Preisen ausgeführt werden, um die Konformität zu gewährleisten. Um Ihre Software Ort Trades für Sie, alles, was Sie tun müssen, ist die Eingabe der Kontonummer und Passwort, und alles andere erfolgt automatisch. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieser Funktion strikt optional ist. Code ein Handelssystem - Diese Software-Funktion implementiert eine proprietäre Programmiersprache, die Ihnen erlaubt, Regeln leicht zu erstellen. MetaTrader verwendet beispielsweise MQL (MetaQuotes Language). Heres ein Beispiel für seinen Code zu verkaufen, wenn freie Marge weniger als 5.000 ist: Wenn FreeMargin lt 5000, dann beenden Häufig, nur das Lesen des Handbuchs und Experimentieren sollten Sie auf die Grundlagen der Sprache abrufen, die Ihre Software verwendet. Backtest Ihre Strategie - Systementwicklung ohne Backtesting ist wie Tennisspielen ohne Schläger. System-Entwicklungssoftware enthält oft eine einfache Backtesting-Anwendung, die Ihnen erlaubt, eine Datenquelle, Eingangskonto Informationen und Backtest für jede Menge Zeit mit dem Klicken einer Maus zu definieren. Hier ein Beispiel aus MetaTrader: Nachdem der Backtest ausgeführt wurde, wird ein Bericht erstellt, der die Besonderheiten der Ergebnisse umreißt. Dieser Bericht enthält in der Regel Gewinn, Anzahl der erfolglosen Trades, aufeinander folgenden Tage nach unten, Anzahl der Trades, und viele andere Dinge, die hilfreich sein können, wenn Sie versuchen, festzustellen, wie das Problem zu beheben oder zu verbessern. Schließlich erzeugt die Software üblicherweise ein Diagramm, das das Wachstum der Investition während des gesamten getesteten Zeitraums zeigt. 2. Design - Das Design ist das Konzept hinter Ihrem System, die Art und Weise, wie die Parameter verwendet werden, um ein Ergebnis oder Verlust zu generieren. Sie implementieren diese Regeln und Parameter durch Programmierung. Manchmal kann diese Programmierung automatisch über eine grafische Benutzeroberfläche erfolgen. Dadurch können Sie Regeln erstellen, ohne eine Programmiersprache zu lernen. Hier ist ein Beispiel für ein gleitendes Durchschnitts-Crossover-System: Wenn SMA (20) CrossOver EMA (13) dann geben, wenn SMA (20) CrossUnder EMA (13) dann Regeln wie diese, die in Code gesetzt werden, erlauben die Software automatisch Generieren Ein-und Ausgänge an den Punkten, wenn die Regeln anwendbar sind. Hier ist, was die Design-Schnittstelle sieht auf MetaTrader: Das System wird erstellt, indem Sie einfach die Regeln in das Fenster und speichern Sie sie. Referenzen für die verschiedenen verfügbaren Funktionen (zB Oszillatoren und dergleichen) finden Sie, indem Sie auf das Buchsymbol klicken. Die meisten Software wird eine ähnliche Referenz entweder im Programm selbst oder auf ihrer Website zur Verfügung. Nachdem Sie die gewünschten Regeln erstellt und das System kodiert haben, speichern Sie die Datei einfach. Dann können Sie es verwenden, indem Sie es auf dem Hauptbildschirm. 3. Entscheidungsfindung - Es gibt viele Entscheidungen an diesem Punkt getroffen werden: Welchen Markt möchte ich in 13 handeln Welche Zeitspanne sollte ich verwenden 13 Welche Preisreihe sollte ich 13 Welche Teilmenge von Aktien sollte ich zum Testen zu halten In Dass Handelssysteme in vielen Märkten konsequent einen Gewinn erzielen sollten. Indem Sie die Zeitperiode und die Preisreihe zu viel besonders anfertigen, können Sie die Resultate verfärben und uncharacteristic results.4 produzieren. Praxis - Backtesting und Papierhandel sind entscheidend für die erfolgreiche Entwicklung eines Handelssystems: Führen Sie mehrere Backtests zu unterschiedlichen Zeiträumen durch und stellen Sie sicher, dass die Ergebnisse konsistent und zufriedenstellend sind. Papierhandel das System (verwenden imaginären Geld, sondern zeichnen die Geschäfte und Ergebnisse), und wieder auf der Suche nach konsistenten Rentabilität. Carefully auf Fehler im Programm oder unbeabsichtigte Trades zu überprüfen. Dies kann auf fehlerhafte Programmierung oder das Nichtvorhersehen bestimmter Umstände zurückzuführen sein, die unerwünschte Auswirkungen haben. 5. Wiederholen - Wiederholung ist erforderlich. Halten Sie die Arbeit an dem System, bis Sie konsequent einen Gewinn in den meisten Märkten und Bedingungen. Es gibt immer unvorhergesehene Ereignisse, die auftreten, sobald ein System in Betrieb geht. Hier sind einige Faktoren, die oft zu verzerrten Ergebnissen führen: Transaktionskosten - Stellen Sie sicher, dass Sie die reale Provision verwenden. Und einige zusätzliche, um ungenaue Fills Rechnung zu tragen (Differenz zwischen Bid - und Ask-Preisen). Mit anderen Worten, vermeiden Schlupf (Um zu überprüfen, was dies ist und wie es auftritt, siehe vorherigen Abschnitt dieses Tutorials.) Watchfulness - Dont ignorieren, verlieren Trades ein Auge auf alle Trades. Optimization - Dont über-Optimierung des Systems. Mit anderen Worten, nicht maßgeschneiderte das System auf ein sehr spezifisches Marktumfeld versuchen, in einer möglichst breiten Umgebung wie möglich rentabel sein. Risiko - niemals ignorieren oder vergessen Sie das Risiko. Es ist sehr wichtig, Wege, um Verluste zu begrenzen (sonst bekannt als Stop-Verluste), und Möglichkeiten, um Lock-in Gewinne (nehmen Sie Gewinne). 6. Handel - Probieren Sie es aus, aber erwarten Sie unbeabsichtigte Ergebnisse. Achten Sie darauf, nicht-automatisierten Handel verwenden, bis Sie sicher sind, in der System-Performance und Konsistenz. Es dauert eine lange Zeit, um ein erfolgreiches Trading-System zu entwickeln, und bevor Sie es perfekt, müssen Sie einige Leerverkäufe Verluste erleben, um Fehler zu erkennen: Back-Tests können nicht perfekt repräsentieren Live-Markt Bedingungen und Papierhandel kann ungenau sein. Wenn Ihr System Geld verliert, gehen Sie zurück zum Reißbrett und sehen, wo es schief gelaufen ist (siehe Schritt 5). Fazit Diese sechs Schritte geben Ihnen einen Überblick über den gesamten Prozess des Aufbaues eines Handelssystems. Im nächsten Abschnitt werden wir auf diesem Wissen aufbauen und einen tieferen Einblick in die Problembehebung und Modifikation nehmen. Die Mitglieder haben Zugang zu dem Liquiditätspool von Winterfloodrsquos durch zwei hochmoderne, proprietäre elektronische Handelsplattformen: unseren Echtzeit-Service, der direkten Zugang zu ihnen bietet Unsere interne Liquidität, Gewinner und unser intelligentes Order-Routing-System Win-X. Kunden profitieren auch von anderen elektronischen Diensten wie dem Low-Latency-Direct Market Access zu führenden Handelsplätzen, dem Smart Order Routing und der Bereitstellung von Algorithmen. 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Ari Rubenstein ist Mitbegründer und Chief Executive Officer von Global Trading Systems (GTS) und leitet damit das tägliche Management. David Lieberman ist Mitbegründer und Chief Operating Officer von Global Trading Systems. Steve Reich ist Head of FX und Commodity Liquidity Solutions bei GTS Securities. Ryan Sheftel ist der globale Leiter des Fixed Income bei globalen Handelssystemen. Giovanni Pillitteri ist globaler Leiter des Devisenhandels bei GTS. Er ist verantwortlich für die Führung und den Ausbau der globalen Reichweite des GTSrsquos Devisengeschäfts Michael Katz ist der Leiter von Special Situations bei Global Trading Systems. Patrick Murphy ist Leiter der NYSE Market Making und Listing Services bei GTS. John Merrell ist der Geschäftsführer, Global Head of Corporate Services. Rama Subramaniam ist Head of Systematic Asset Management Als führender Market Maker werden GTS und ihre Führungskräfte häufig als Branchenexperten in den Medien zitiert und unsere Firma engagiert sich dafür, die neuesten Trends im elektronischen Handel anzugehen. Dies spiegelt unsere Mission, ein Weltklasse-Teilnehmer an den Finanzmärkten zu sein. Global Trading Systems, eines von vier Hochfrequenzhandelsunternehmen, die fast alle Geschäfte der NYSE-Filiale verwalten, macht Unternehmenskunden ein Spiel. Lesen Sie mehr raquo Bloomberg US-Gespräche mit Ari Rubenstein, CEO von Global Trading Systems Lesen Sie mehr raquo GTS hat heute bekannt gegeben, dass seine Tochtergesellschaft, GTS Securities LLC, ein Designated Market Maker (DMM) an der New York Stock Exchange (NYSE) sein wird Erworben Barclays PLCs DMM Handelsgeschäft. Lesen Sie mehr raquo Die Wall Street Journal Mehr Aufsicht wird Hochfrequenz-Handel sicherer und sicherer machen, wodurch Investor Vertrauen und Partizipation. 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