Grundlegende Überprüfung des Handelsbuchs - zweites Beratungsdokument Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht hat heute ein zweites Konsultationspapier über die grundsätzliche Überprüfung der Kapitalanforderungen für das Handelsbuch herausgegeben. Das Papier enthält detaillierte Vorschläge für eine umfassende Revision des Marktrisikomanagements. Diese Initiative ist Teil der Komitees breitere Agenda zur Reform regulatorischen Standards für Banken als Reaktion auf die Finanzkrise. In dem Konsultationspapier vom Mai 2012 wurden einige spezifische Maßnahmen zur Verbesserung der Handelsbuchkapitalanforderungen festgelegt. Diese ursprünglichen Vorschläge spiegeln das allgemeine Ziel der Ausschüsse wider, einen neuen Rechtsrahmen zu schaffen, der die Schwachstellen bei der Risikomessung im Rahmen der derzeitigen internen modellbasierten und standardisierten Konzepte anspricht, um eine konsequente Umsetzung in allen Rechtsordnungen zu fördern. Dieses zweite Beratungsdokument enthält detailliertere Angaben zu den im Mai 2012 eingeführten Ansätzen und legt einen Entwurf für einen überarbeiteten Marktrisikorahmen vor. Sie wurde durch die auf dem ersten Konsultationspapier eingegangenen Stellungnahmen und die Erfahrungen aus den jüngsten Untersuchungen der Kommission über die Variabilität der marktrisikogewichteten Aktiva informiert. Die wichtigsten Merkmale des vorgeschlagenen überarbeiteten Rahmens umfassen: Eine überarbeitete Grenze zwischen dem Handelsbuch und dem Bankbuch. Der neue Ansatz zielt darauf ab, eine weniger durchlässige und objektivere Grenze zu schaffen, die mit den Bankenrisikomanagementpraktiken übereinstimmt und die Anreize für regulatorische Arbitrage reduziert. Eine überarbeitete Risikomessung und - kalibrierung. Die Vorschläge beinhalten eine Verschiebung der Risikomessung von Value-at-Risk zu erwartetem Fehlbetrag, um so das Tail-Risiko besser zu erfassen und die Kalibrierung auf der Grundlage einer beträchtlichen finanziellen Belastung durchzuführen. Die Einbeziehung des Risikos der Marktliquidität. Durch die Einführung von Liquiditätshorizonten in die Marktrisikometrik und ein zusätzliches Risikobewertungsinstrument für Handelsschreibtische mit Exposition gegenüber illiquiden, komplexen Produkten. Ein überarbeiteter standardisierter Ansatz, der hinreichend risikosensitiv ist, um als glaubwürdiges Rückgriff auf interne Modelle zu wirken, und ist immer noch für Banken geeignet, die keine ausgeklügelte Marktrisikomessung erfordern. Ein überarbeiteter interner modellbasierter Ansatz. Die ein strengeres Modellgenehmigungsverfahren und eine konsistentere Identifizierung und Kapitalisierung von materiellen Risikofaktoren umfasst. Die Hedging - und Diversifizierungserkennung basiert auch auf empirischen Belegen, dass solche Praktiken in Zeiten von Stress wirksam sind. Ein verstärktes Verhältnis zwischen den standardisierten und den modellbasierten Ansätzen. Dies wird durch eine engere Kalibrierung der beiden Ansätze erreicht, die eine obligatorische Berechnung des standardisierten Ansatzes aller Banken erfordert und eine obligatorische Offenlegung von standardisierten Kapitalanforderungen durch alle Banken auf einer Schreibtisch-by-Desk-Basis erfordert. Eine engere Ausrichtung zwischen dem Handelsbuch und dem Bankbuch in der regulatorischen Behandlung des Kreditrisikos. Dies beinhaltet einen differenzierten Ansatz für Verbriefungen und Nicht-Verbriefungen. Der Ausschuss erwägt auch die Einführung eines standardisierten Ansatzes als Grundlage oder Aufpreis für den modellbasierten Ansatz. Allerdings wird es nur eine endgültige Entscheidung zu diesem Thema nach einer umfassenden Quantitative Auswirkungen Studie, nach der Bewertung der Auswirkungen und Interaktionen der überarbeitete standardisierte und modellbasierte Ansätze. Kommentare zu diesem Beratungsdokument sollten bis Freitag, den 31. Januar 2014, hochgeladen werden. Alternativ können Kommentare per Post an das Sekretariat des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht, Bank für Internationalen Zahlungsausgleich, CH-4002 Basel, Schweiz, übermittelt werden. Alle Kommentare werden auf der Website der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich veröffentlicht werden, es sei denn, ein Befragter speziell verlangt vertrauliche Behandlung. Trade direkt aus den Charts Eine große Charting-Paket ist der Schlüssel zum effektiven Devisenhandel. 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